蜗牛量化 http://www.snail007.com/blog 专业的股票量化分析软件 Fri, 02 Nov 2018 14:05:26 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.9 试试大抄底-step by step http://www.snail007.com/blog/archives/49 http://www.snail007.com/blog/archives/49#respond Fri, 02 Nov 2018 14:05:26 +0000 http://www.snail007.com/blog/?p=49 代码如下

@var=express[maxClose(36,-1)]
@r=div[ohlc.close,0;@var]
buy.@r<value,0.382

策略的意思是先找出过去36日收盘最高点,然后和今天收盘价做比较,如果低于黄金分割点-0.382则下个交易日买入。同时把改成日改成30日,设置20%止损和48%止盈。
上机测试,结果如下图

好家伙,居然只有27%的成功率,净收益-83%;

看来即使股票短期内大跌61.8%后无脑买入也不行,如果在过去三年内这样操作,会赔的连裤子都不剩~。还可以发现,从2015年后半年开始,盈亏曲线几乎是一路向下。

回头思考策略,只要跌幅超过31.2%就无脑买入,明显不合适,如果股票连续一字板大跌,之后开盘跌停买入明显不对。最少买入的时候考虑下反弹再入,至少会好点吧。

下面增加以下二句话

buy.ohlc.increase,0>value,2.4

buy.kdj.j,0>value,24.0

含义是出现阳线,且kdj指标的j值大于24则买入。由于是短期大跌,因此kdj的k值,kdj.d值一般是小于j值。至于第一句则是用来提高反弹概率的。

结果如下

在短期大跌61.8%的情况下,优化后的策略准确率也只有30%,且3年大亏;在策略执行过程中,18年4月以前即便没赚,也亏得不多,之后快速反弹回本。然后就是一路狂跌55%。从这里可以看出18年5月份之后股市行情发生的变化相当大。炒股中不能单凭股价大跌62%就认为可以抄底。

追高不宜,抄底也有风险~

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聊聊量化 http://www.snail007.com/blog/archives/47 http://www.snail007.com/blog/archives/47#respond Thu, 01 Nov 2018 12:19:32 +0000 http://www.snail007.com/blog/?p=47 今天空仓,大盘涨跌都和我无关。

量化交易是指采用数学模型替代人为的主观判断,利用统计学从历史数据中海选能带来高收益的多种“大概率”事件以买卖策略,可以减少投资者情绪波动带来的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资。

量化的前提是纪律性,如无纪律,则无法量化。量化投资和传统的投资本质上都是相同的,二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于前者更强调统计学。

量化的理论是概率论。无论是技术量化,基本面量化还是情绪面量化,都需要从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用。以清晨之星为例,k线分析认为清晨之星是一种常见的看涨止跌看涨形态。那么通过量化分析我们就可以在确定好清晨之星所处位置区间之后,搞清楚清晨之星和其个各个变种形态的量化数据,诸如成功率如何,平均单次收益如何,平均一年交易几何?。

另外套利也是量化分析的一部分,不过牛哥目前并没有使用这个。

量化并没有想象的那么高深,个人认为凡是基于数学统计学的操作都是可量化的。

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佛性炒股 http://www.snail007.com/blog/archives/42 http://www.snail007.com/blog/archives/42#respond Wed, 31 Oct 2018 12:10:21 +0000 http://www.snail007.com/blog/?p=42

今天股市赚钱效应不错,仅300多股下跌,三大指数涨幅均超过1.0%。2000股涨幅介于0-2.0%之间。从板块看,旅游稀土水泥涨幅很不错,昨天强势的券商类领跌。

周一买的英派斯很不给力,涨幅不足0.6%,尾盘出掉了,大致损失了2.8%,不多。分析K线走势,英派斯从10.15日以后到今日基本上都是宽幅震荡行情,感觉还要横3-2周。

从今年二月份开始量化炒股,一直在反思操作中的问题。发现最大的问题还是纪律性太差,有些选股感觉不好就没入,有的股票大跌割不下去。从明天开始,牛哥打算开启佛性炒股模式,三日短线,到期必出,没股不乱买,佛性几年就是。另外说过11月份正式开启实盘展示模式,明天正式开始。


说一句题外话,股票毕竟只是生活的一部分,股市并没有每天都分析的必要,本公众号除了股票外,以后打算增加一些生活琐事,诸子百家等内容,各位看客感觉如何,请留个意见吧。


明天指数量化模型无选股
明天策略无选股,保持空仓~


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今年炒股收益全搭进去了 http://www.snail007.com/blog/archives/40 http://www.snail007.com/blog/archives/40#respond Tue, 30 Oct 2018 12:38:39 +0000 http://www.snail007.com/blog/?p=40 今天盘前没什么看法,继续大跌或是上涨,微涨,微跌都不稀奇。

盘后看板块上采掘,券商和多变金板块涨幅不错,白酒饮料,畜禽,媒体营销板块跌幅偏大。

今天尾盘把二个化工股 金牛化工和沈阳化工出掉了,二个都赔了,宣布押注失败~。目前就剩英派斯单股了。明天是2018年10月最后一天,10月凉了。

最近隐隐约约感觉把今年炒股的盈利全都赔进去了,收盘后,检查了手头的平安证券和中山证券,发现今年赔了5%~。满郁闷的,大致交易过90股次以上。虽然说今年行情很不好,但是要知道,2,3,4月连续高盈利,月盈利均在12-18%之间浮动,月交易股票维持在20-30支之间,一度想着要年内一定要达到800%的KPI(其实一直保持12-18%的月盈利,800%就算达不到也差不了多少~)。力有不逮。

 

回看今年行情,2月份还算可以,3,4月份马马虎虎,5月份以后大盘已经开始下滑,之后赚钱效应急速下跌。这是客观事实

另外一方面,总觉得一月百分之十几有点少,看看能不能再多赚点。另外不断增加新入列的量化策略,企图通过多策略混合来提高收益。但是在今年后半年这段时间内,通常全市场单日上涨不足800股,70%多的成功概率往往吃瘪。希望承认,如果是大跌行情,最好的操作策略就是空仓,无他。往往单一策略很容易避开大跌,如果多个混合,相当容易碰上大跌。还有几个问题,就是从去年考试有时候会基于龙虎榜炒股,甚至十月国庆做完配对交易,感觉配对交易也很不错,结果开局不利,在海尔和恒瑞医药上赔了十多个点。有时候还想做做消息炒股,比如这次的金牛化工和沈阳化工。

 

总是在以下几个方面犯错~

  1. 欲望太多,总觉得赚的太慢,希望快点赚,马上赚,赚多点;看到大盘大涨自己空仓就更难受;
  2. 策略太多,高峰期6,7月调用了超过50多个的策略,导致避不开大盘大跌
  3. 执行止损不及时,三日短线,遇到第三天大跌的时候,割肉下不去手,比如本月的国投中鲁~
  4. 还没把一个招式练到极致,就想取众家之所长。

 

算了下,如果今年不贪,稳住的话,除了2~5月的快60%收益,现在还能爬高到80%多。

 

希望11月开始,使用手头剩余的几个量化策略,稳扎稳打就是晴天~

明天指数模型无选股

明天也无买入计划,打算尾盘出掉英派斯~

11月打算每天盘后发文附实盘截图

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没什么好写的 http://www.snail007.com/blog/archives/38 http://www.snail007.com/blog/archives/38#respond Mon, 29 Oct 2018 13:23:39 +0000 http://www.snail007.com/blog/?p=38 先说一个新闻 今天主持人李咏去世了,他年龄又不大的~。

今天盘前贵州茅台财报显示三季度增速仅2.7%,远远不及预期。跌停价开盘,带崩白酒板块。贵州茅台历史上还没有出现过一字跌停的现象。大A股真是无奇不有,一起皆有可能。五粮液,洋河股份,口子窖,山西汾酒低开低走,集体跌停。另外美的和小天鹅复盘大跌。二市2700多股下跌;沪深300跌了3.0%。蓝筹股也大跌了。

盘后查看龙虎榜数据,美的集团,古井贡酒,五粮液,洋河股份,贵州茅台等前五买卖营业部大都是主力,分歧好明显。

个股操作方面

今天按计划开盘入了英派斯,另外一个账号开盘附近出了化工股,入了英派斯。截止收盘,又亏了。

发几个看到的新闻

1.中国平安拟回购不超过总股本10%的股票,这个很给力,如果按照10%计算,大致有1100亿的回购资金入场。就是不知道下限是多少

2.MSCI宣布在明年把中国大盘A股纳入因子提高到20% 。远水解不了近渴的。

3.成都市成立100亿上市公司帮扶基金。最近这类新闻比较多

明天指数模型无选股

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押注化工股 http://www.snail007.com/blog/archives/32 http://www.snail007.com/blog/archives/32#respond Fri, 26 Oct 2018 12:11:37 +0000 http://www.snail007.com/blog/?p=32 先发一个让人心寒的新闻,五只救市基金二只已清仓,浮盈超过500亿。500亿相当于赚了五十万个股民每人10万。喵了个咪的。

昨天文章牛哥说过,今天暂无买入计划。但是今天盘前看了几个新闻,改变主意了

今天盘前新闻有

  1. 冬季疫苗供给下降50%,这个很好理解,长生停产,当然有缺口。不过疫苗是基础医药,疫苗产品不会大涨100%。此类新闻看看就行
  2. 券商超过五亿资金涌入六股。最近券商大涨,现在买入风险大于机会。
  3. 铌铁市场供不于求,看上去不错。细看发现铌铁单日上涨仅1.69%。波动太小,不参与。
  4. 深投控参与紫光系,这类新闻目前看不懂的。
  5. 盐酸一月涨价120%。其实是烧碱和盐酸是联产工艺,前者产量提供,导致后者减产。这个新闻牛哥能看懂,打算买入

今天开盘入了沈阳化工和金牛化工,各买50%。押注化工股~~~

盘面上今天没什么大的,三大指数齐绿,沪深300跌了0.65%,不过2100多股上涨,涨跌比是2:1。板块上地产股领涨,煤炭次之。个股上,海天味业,中国国旅,洋河等白马股大跌~。

截止收盘,蛋氨酸化工概念股没起来,金牛化工赚了1分,沈阳化工亏了6分~。

最近炒股很费劲,稍不留神就上套~。

 

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掉了一分钱 http://www.snail007.com/blog/archives/30 http://www.snail007.com/blog/archives/30#respond Thu, 25 Oct 2018 12:28:10 +0000 http://www.snail007.com/blog/?p=30 盘前美股三大指数大跌2.0%以上,纳指跌幅超过4.4%。按常理推断,今天a股民又要吃大面。但是在券商地产股的带动下,收盘虽然三分之二股票下跌,但是沪深300还是微涨0.19%,翻身了。看来,A股并不是美股的跟屁虫,跟跌不跟涨。

盘前看到的消息新闻有
油轮租金上涨,双十一包裹将创纪录,硫酸较同期上涨3.2%,黄金逼近1240关口,第三批混改来临,蛋氨酸价格上涨0.5元。比较看到的是蛋氨酸上涨,对应股票新和成和安迪苏,但是价格涨幅算下来才2%,有点少。牛哥喜欢那种突然提价20%以上。

昨天发文说过,目前持股农发种业50%仓位,今天尾盘2.17出掉了。相比昨天2.18价格跌了1分。农发种业持仓3天,单股收益1分~。算来下只赚了100多~。本周四天,算下来赔了一个手续费,尴尬啊。

其实牛哥比较实在,赚了就赚了,赔了就赔了,不玩虚的。

 

周一晚上说的中证医药昨天持股3天到期,算下来涨幅0.39%~,如下图

图最下面的深次新股则是持股五天,明天是最后一天。

 

明天又是一个星期五,也没什么股票可以买。股涨股跌,咱只吃瓜~。大盘涨跌难猜。

最后发几个看到的新闻

中兵红箭前三季度净利2.62亿,同比增长近9倍。

杰瑞股份前三季度净利润同比增长644%

岳阳兴长前三季度同比增长622%

新厂能源净利润同比增长455%

北方股份净利润同比增加432%

创维数字净利润同比增加371%

感觉每天要踏空~

 

 

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平平淡淡才是真 http://www.snail007.com/blog/archives/26 http://www.snail007.com/blog/archives/26#respond Wed, 24 Oct 2018 12:20:14 +0000 http://www.snail007.com/blog/?p=26

牛哥每天发文会同步到知乎,搜狐,新浪博客,新浪微博,雪球,头条,蜗牛官网,简书,豆瓣等网站。昨天发文加仓至150%,有人讥笑,认为在当前股市,恶劣的外围环境,加满仓是一种不会炒股的白痴做法。但是牛哥有自己的炒股逻辑。虽然今天泰格医疗跌了5%~

——
昨晚睡觉之前瞄了一眼美股,三大指数均跌了2.0%左右,很不妙啊。如果维持这个跌幅,明天a股很难有所作为了。起床后再看,跌幅收窄到-0.5%,有点放心了。牛哥目前虽然持仓150%但是持股偏防御,农发种业是偏门股票,余下二股今天就要溜,说实话哥是不怕的。

今天无新入股票,如果入的话仓位最少需要加到200%。开盘左右牛哥三大股都发红,牛哥暗喜,莫非今天要吃大肉?午饭看盘的时候泰格医疗一度大跌6%,午盘收跌3%。同时上证指数大涨1.5%。盘面上银行领涨3.9%,券商保险次之,多边金涨幅第六。另外房地产,航空涨幅也不差。相反石油,机场大跌2.0%左右。

收盘附近,牛哥出掉了泰格医疗和东诚药业,以收盘价和买入价计算,二个账户都是不赔钱的,本周基本持平,一个赚了2.1%,一个赔了2.1%。但是东诚药业走势比较讨厌,收盘左右价格冲了下,加之股价较低,导致卖出价格比收盘低了0.5%左右~。这个没法避免,卖出价总是波动在收盘价上下,总体应该是持平的~。
——-
目前持股剩余50%的农发种业了。
明天暂无买入计划,卖出照旧,出掉农发~
——-
指数选股方面,上周四选定中证煤炭,今天持股日期满5天,中证煤炭涨幅1.57%。
次新股,中证医药周五收盘结果揭晓。

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加仓至150% http://www.snail007.com/blog/archives/23 http://www.snail007.com/blog/archives/23#respond Tue, 23 Oct 2018 12:27:52 +0000 http://www.snail007.com/blog/?p=23 今天盘面2700d多股下跌,仅600多上涨。板块上
壳资源和黄金类股票涨幅最大,以洋河股份为首的白酒类集体大跌,来了一个穿头破脚。

按照牛哥编的剧本,今天券商继续大涨,只是股票开始分化,明天高开低走。然鹅,今天提前上演了。
——
个股方面。京蓝科技,康美药业继续跌停。康美药业从月初大致跌了45%。昨天一度要走出穿刺形态,谁想后来跌回去了,变成了倒锤子。从换手率看,昨日换手12%。已经距离企稳不远,只是考虑到下跌惯性,可能还差个15%。

——
昨晚说的股票是农发种业,开盘新入了45%左右。目前持仓145%。买的理由很简单,一则策略选出来的,牛哥就必须执行,二则当前已经满仓了,开盘出了昨天买的今天调仓明显不合适,只有新入金干了~。今天早盘新城药业一度涨了3%,牛哥只是默默的看了眼。下午农发种业拉了一波又下去了,一度3%,说实话,有卖出止盈的念头。但是卖出赚3%,要是今天涨停或者收盘大涨8%呢。炒股名言,截断亏损,让盈利奔跑。短线止盈3%,实在不是好主意。

今天二个账号都跌了0.7%左右。
——–
目前持股美的集团,新城药业,泰格医疗,农发种业。明天打算出掉新诚药业和泰格医疗。
另外牛哥打算从下月开始附实盘截图,提前先声明下。
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发几个看到的个股新闻
st抚钢提示暂停上市风险

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20181022证券股暴动 http://www.snail007.com/blog/archives/20 http://www.snail007.com/blog/archives/20#respond Mon, 22 Oct 2018 12:23:01 +0000 http://www.snail007.com/blog/?p=20 ~嗅出了一点牛市的气息

今天大盘走势远超牛哥预期,周末分析今天次新股,医药股有看点,没想到整个市场大涨五个点。
回看周末新闻,副总理央行行长证监会主席集体发声,效果就是不一样。

盘面上最靓丽的板块当然是券商板块,39证券股全部涨停。上一次集体涨停还是2015-11-04日。另外迈瑞医疗上篇文章牛哥已经暗示过了。当前创业板是典型低位,外加迈瑞医疗合并次新股和大医药概念,今天涨停并不意外。次新股一年操作2-3次,只要抓住机会,连板不是不可能。

回看周末发文涉及股票

  • 迈瑞医疗 涨停
  • 复星医药 5.3%
  • 济川医药 8.6%
  • 恩华药业 涨停
  • 广誉远 涨停
  • 信立泰 4.6%
  • 美年健康 6.8%  总体涨幅远超大盘指数,这种指数量化很适合上百万的操作资金。

有人问我,能否预测到券商股集体涨停,回答是不能。没人敢预测券商集体涨停,证监会主席也不行。最好的策略就是追随策略而不是提前预知。
——-
牛哥今天开盘买的是泰格医药和东诚药业。今年估算大致买过不下30个大医药股票,从恒瑞医药,新日药业到通策医疗,通化东宝到大参林,年底好好统计下。今天全仓单日收益2.95%,低于指数,主要原因是这二个股票都是高开。

大哥马后炮,其实最近操作蛮亏的,上周五开盘出了恒瑞医药,今天收盘,恒瑞二天大涨11%~。

牛哥没有买上文说的医药股和次新股的原因很简单,采用的是个股策略优先原则

——
目前持股美的集团,新城药业,泰格医疗。

明天开盘打算继续加仓

明天指数量化策略无选股~
另外牛哥打算从下月开始附实盘截图,提前先声明下。
——

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